この記事では、ボリンジャーバンドを使った設定方法や取引方法についてのガイドラインを紹介します。
まず最初にボリンジャーバンドとは何か、どのように使い、どのように解釈するかについて説明します。
さらに、ボリンジャーバンドを利用した取引戦略を紹介します。
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１．ボリンジャーバンドとは何か？
ボリンジャーバンドの生みの親であるジョン・ボリンジャー氏は、ボリンジャーバンドをテクニカル分析のツールと定義しています。
ボリンジャーバンドは、トレーディングバンドまたはエンベロープの一種です。
ボリンジャーバンドは、標準偏差を用いて、サポートラインやレジSタンスラインとなりそうな帯の位置を確定します。
これは、ボラティリティ・チャネルと呼ばれる広範な概念を利用したものです。
ボリンジャーバンドは市場のボラティリティーを測定し、以下のような多くの有用な情報を提供します。
- この流れが続くのか、逆になるのか。
- 市場統合時期
- 今後、大きなボラティリティーがブレイクアウトする可能性は高いのか。
- 市場のトップやボトムの可能性、潜在的な価格目標はどこか。
ボリンジャーバンドは、中心となる単純移動平均（SMA）を中心とした3つのバンドで構成されており、そのデフォルト値は20となっています。
85%の確率で、価格は以下のデフォルトの境界線内に保持されます。
- 下限バンドはSMA（マイナス2標準偏差）とする。
- 上限バンドはSMA（プラス2標準偏差）とする。
２．ボリンジャーバンドの考え方
ボリンジャーバンドの考え方は、チャンネルが「高さ」と「低さ」の尺度を表しているというものです。
ボリンジャーバンドについて、3つのポイントをまとめてみましょう。
- 上限バンドは、統計的に高い、または高価なレベルを示しています。
- 最も低いバンドは、統計的に低いまたは安価なレベルを示しています。
- ボリンジャーバンドの幅（テクニカル分析の指標）は、市場のボラティリティーと相関しています。
標準偏差は、価格帯が広がると大きくなり、取引範囲が狭いと小さくなります。
したがって：
- より不安定な市場では、ボリンジャーバンドが拡大します。
- ボラティリティの低い市場では、バンドは狭くなります。
ボリンジャーバンドには、FXでのデフォルト設定が(20,2)となっています。
市場のボラティリティが高まると、バンドは中央の単純移動平均線（SMA）から広がっていきます。
トレーディングバンドを使用する場合、特に注目すべきは、バンドのエッジに近づいたときの価格の動き（プライスアクション）です。
テクニカルアナリストのトレーダーにとって、外側のバンドの近くで取引することは、上側の境界線に抵抗がある、または下側の境界線にサポートがあるという確信の要素となりますが、これだけでは適切な売買シグナルを提供することはできず、価格が互いに関連して高いか低いかを判断するだけです。
これらの情報があれば、指標を使って価格の動きを確認することで、買いか売りのどちらかの取引を行うことができます。
トレーディングバンドは、価格の周りに描かれた線で、いわゆる「エンベロープ」を形成しています。
特に、このエンベロープのエッジ付近の価格の動きに関心があることを覚えておいてください。
デフォルトのボリンジャーバンドの計算式は次のように構成されています。
- N期間の移動平均
- K回の上限バンドと移動平均（MA +Kσ）を超えるN期間の標準偏差
- K回でのより低いバンドと移動平均（MA-Kσ）を下回るN期間の標準偏差
ボリンジャーバンドは、ほぼすべての市場や銘柄に適用することができます。
全ての市場や銘柄において、ボリンジャーバンドの計算期間は20日間が良い出発点であり、トレーダーは状況に応じてこの期間から外れるべきではありません。
算出期間を長くすると、標準偏差も大きくなります。50期間では2.5標準偏差、10期間では1.5標準偏差を選択するのが良いでしょう。
| 2.5標準偏差の50期間 | 1.5標準偏差の10期間 |
| 上部バンド= 50日SMA + 2.5（S） | アッパーバンド= 10日SMA + 1.5（S） |
| ミドルバンド= 50日SMA | ミドルバンド= 10日間のSMA |
| ローワーバンド= 50日SMA-2.5（S） |
ローワーバンド= 10日SMA-1.5（S） |
３．ボリンジャーバンドを使用した取引戦略
ここではボリンジャーバンドを利用した取引戦略を紹介し、その後、より高度なFX取引戦略について説明します。
では早速みてみましょう！
（ａ）ダブルボリンジャーバンド（DBB)戦略
著名なFXアナリストでありトレーダーでもあるKathy Lien氏は、ボリンジャーバンド指標を使った非常に優れた取引戦略である「ダブルボリンジャーバンド（DBB)戦略」について説明しています。
彼女はその著書『The Little Book of Currency Trading』の中で、この方法がお気に入りだと書いています。
この手法は、FX、株式、コモディティ、株式、債券など、流動性の高い大きな市場で活発に取引されているあらゆる資産のテクニカル分析に適用することができます。
以下の方法によりチャートにボリンジャーバンドの設定を行うことができます。
- チャートにボリンジャーバンドを挿入します。
- [設定]に移動し、2つの標準偏差と20期間のSMAを選択します
- 別の色のボリンジャーバンドの2番目のセットを挿入します
- [設定]に移動し、1つの標準偏差と20期間のSMAを選択します
- チャートが設定されたら、次にゾーン（日付範囲）を指定します。
これを繰り返すことで以下のラインを引くことができます。
ライン1：20周期のSMAであるラインXから2標準偏差離れた上部ボリンジャーバンド（BB）ライン
ライン２：20期間のSMAからの1標準偏差である上部BBライン
ライン３（基本線）：20期間のSMA。これは、DBBの中心と、他のバンドの位置を決定するためのベースラインの両方として機能します。
ライン４：20期間のSMAからの1標準偏差である下側のBBライン
ライン５：20期間のSMAから2標準偏差である下のBBライン
これらのバンドは、トレーダーが取引を行うために使用する4つの異なる取引ゾーンを表しています。
- 購入ゾーンはラインライン1とライン２の間にあります
- ライン２とライン３（基準線）の間のニュートラルゾーン1
- ライン３（基準線）とライン４の間のニュートラルゾーン2
- 売却ゾーンはラインライン４とライン５の間にあります
DBBの背後にある主な理論によると、キャシー・リアン氏は、2つの中間領域を組み合わせてから、3つのゾーンに焦点を当てる必要があると説明しました。
- 上四半期（購入ゾーン）
- 中半分（ニュートラルゾーン）
- 下の四半期（売却ゾーン）
DBB購入ゾーン
価格がこの上のゾーン（2本の上のライン、A1とB1の間）に入っていれば、上昇トレンドが強く、価格が上昇し続ける可能性が高いことを示しています。
価格のローソクが最上部のゾーンで閉じ続ける限り、現在のロングポジションを維持するか、あるいは新たなポジションを建てるチャンスがあります。
DBB売却ゾーン
価格がレンジの最も低いゾーン（2つのボトムライン、A2とB2の間）にあるときは、おそらく下降トレンドが続くでしょう。
つまり、ローソク足がこのゾーンで閉じている間は、トレーダーは現在のショートポジションを維持するか、新たにオープンすべきだということです。
DBBニュートラルゾーン
価格が1標準偏差バンド（B1とB2）で定義された領域内に入ると、強いトレンドはなく、価格は取引レンジ内で変動する可能性が高くなります。
ボリンジャーバンドの基準となる20日単純移動平均線（X）は、このゾーンの中心に位置しています。
ルールによると、トレンドが上昇している場合、価格が上のゾーンにあればその方向にトレードし、下降している場合、価格が下のゾーンにあればその方向にトレードすることになっています。
価格が中間の2つの領域（ニュートラルゾーン）にある場合は、取引を控えるか（純粋なトレンドトレーダーの場合）、現行の取引レンジ内で短期的なトレンドを取引する必要があります。
通常、トレーダーはこの戦略でH4などの高い時間枠を取引したり、日足を操作したりします。
（ｂ）ボリンジャーバンドブレイクアウト戦略
これは長期的なトレンドフォロー型の取引戦略であり、ルールは単純です。
- 前のクローズがアッパーバンドの上でブレークした場合、あなたはロングポジションを取ります。
- 前のクローズがボトムチャネルを下回った場合、ショートポジションになります。
収益性は、勝ちのペイオフが負けのトレードの数を上回ることで得られます。
多くのトレーダーは、カウンター・トレンド戦略の方が試行錯誤が少ないと感じています。
これは大変なことで、多くのトレーダーはブレイクアウト戦略の方が挑戦しにくいと感じています。
幸いなことに、ブレイクアウト戦略を好むトレーダーは、特に短いタイムフレームを見ている場合、ボリンジャーバンドのFXインジケーターを利用することができます。
デイトレードに適している場合は、時間枠を簡単に変更することができます。
（ｃ）逆トレンド取引戦略
この取引戦略はボリンジャーバンドとRSIを使用します。
- ボリンジャーバンド（20,2）
- RSI (14).
特にこの取引戦略が機能するのは、市場全体が全体的に停滞しているレンジ相場の時です。
ボリンジャーバンドがレンジ相場における支持線と抵抗線になります。
もちろん絶対ではありませんが、上下のバンドは方向性が反転する場所を反映する傾向があります。
このように、正確な科学ではないことを認識することも、ボリンジャーバンドを理解し、カウンタートレンドのFX取引に活用するための重要なポイントです。
市場がこのような価格帯に近づくと、その後すぐに方向性が反転する可能性が高いのです。
この戦略ではブレイクアウトの可能性に十分に注意し、適切なリスク管理を行う必要があります。
これらのレベルは戦いの場であり、価格は最終的にはこのようなレンジから抜け出します。
ここで重要なのは、少しでもブレイクアウトの兆しがあれば、負けているポジションをすぐにシャットダウンすることです。
更にボリンジャーバンドFXのシグナルの有効性を高めるために、RSIをフィルターとして追加することをおすすすめします。
これにより、全体の取引回数は減りますが、勝率が上がることが期待できます。
このフィルターでは、価格がアッパーバンド付近で、RSIが70以上の場合は売りとなります。
逆価格がローワーバンド付近で、にRSIが30以下の場合は買いとなります。
CCIやストキャスティック・オシレーターも、ボリンジャーバンドと一緒に使うことで、同様のFX取引戦略を作ることができます。
一般的に、ボリンジャーバンドに限らず、このような副次的なインディケータを使用することは、別のインジケーターを補助ツールとして確認し、その結果、取引シグナルをより信頼性の高いものにすることは非常に有効です。
４．ボリンジャーバンドの特徴
- ボリンジャーバンドは、高低の相対的な定義を提供します。
- 相対的な定義を使用して、価格アクションとインジケーターアクションを比較し、厳密な売買決定に到達することができます。
- 適切な指標は、勢い、量、感情、建玉、市場間データなどから導き出すことができます。
- ボリンジャーバンドの構築にはボラティリティとトレンドがすでに展開されているため、価格アクションの確認にそれらを使用することはお勧めしません。
- 使用される指標は、互いに直接関連していてはなりません。たとえば、「1モメンタム」または「1ボリューム」インジケーターを正常に使用できますが、2モメンタムインジケーターは1よりも優れているわけではありません。
- ボリンジャーバンドは、MトップとWボトム、モメンタムシフトなどの純粋な価格パターンを明確にするためにも使用できます。
- ボリンジャーバンドの外側のクローズは継続であり、反転シグナルではありません（これは多くの成功したボラティリティブレイクアウトシステムの基礎となっています）。
- 移動平均線のデフォルトパラメータは「20周期」であるため、これが標準偏差計算の基礎となり、そのうち2つの標準偏差がデフォルトとして帯域幅を形成します。このようなパラメータは、特定の市場に合わせて調整する必要がある場合があります。
- 平均が長くなる場合は、標準偏差の数を同時に増やす必要があります。 20周期で2から50周期で2.5まで。同様に、平均を短くする場合は、標準偏差の数を減らす必要があります。 20周期で2から10周期で1.5まで。
- ボリンジャーバンドは、単純移動平均に基づいています。これは、標準偏差の計算に単純な移動平均が使用されており、論理的に一貫していることが良いためです。
まとめ
ボリンジャーバンドとそのFX取引戦略への応用についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
ボリンジャーバンドを使ったFX取引を始めたいと思われた方は、まず練習してみてはいかがでしょうか。
無料デモ口座では、リスクのない環境でボリンジャーバンドを使った取引を実践することができます。
このようなトレーディング分析は、時間の経過とともに状況が変化する可能性があるため、現在または将来のパフォーマンスを示す信頼できる指標ではありませんのでご注意ください。
投資を決定する際には、独立した財務アドバイザーに助言を求め、リスクを理解した上で行うようにしてください。
